Я поставил виндовую сборку, где изначально стоит 11й Windows Media Player.
Мне намного удобнее пользоваться 9-м, но он не хочет вставать в систему ссылаясь на то, что у него более старая версия. Установка-удаление компонентов не помогает.
Возможно, что надо удалить 11й из реестра, но я в этом ни бельмеса.

Пожалуйста, помогите если кто знает.

Я бы не советовал трогать реестр, ибо MS продукты глубоко интегрируются в систему. Можно нарваться на переустановку винды. Но это моя ИМХА.
Я бы посоветовал скачать 11 версию и поставить ея поверх, а затем спокойно удалить через "Установку-удаление", тем самым может решиться проблема.

Русская версия не ставится (хотя изначально стоит русская), сейчас качаю английскую.

Поставил, снёс с помощью Your Uninstaller (он дофига чего поудалял и реестр почистил) - не помогло.
Видимо 11й где-то глубоко прописан.